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第三讲 资本资产定价模型、单因素模型、套利定价理论
（ 9 -11）
CH9 资本资产定价模型
9.1资本资产定价模型
9.2 CAPM的扩展形式
不含无风险资产情形的零贝塔模型
9.3 CAPM模型与流动性
9.1资本资产定价模型（CAPM) ——投资学的基础
一、历史背景
1952，Harry Markowitz, “Portfolio Selection”, Journal of Finance.
风险资产的以收益与收益为目标的（定价）决策。--现代金融理论的奠基石。
William Sharp, 1964, Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk,.
John Lintner, 1965, The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, Review of Economics and Statistics.
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